Оцiнювання ймовiрностi банкрутства бiномiально розподiленого числа $\varphi$-субгауссових позовiв
DOI:
https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/2.2Ключові слова:
бiномiальний розподiл, φ-субгауссовi випадковi величини, ймовiрнiсть банкрутстваАнотація
У роботі досліджуються властивості процесу ризику, який утворений біноміальною сумою $\varphi$-субгауссових ризиків. Отримано оцінки для ймовірності виходу такої суми за монотонно зростаючу неперервну функцію. Зокрема, за лінійного надходження премій отримано оцінку банкрутства для відповідного процесу ризику.
Посилання
VASYLYK, O. I., KOZACHENKO, YU. V., YAMNENKO, R. E. (2008) $varphi $-sub-Gaussian random process, Kyiv: Vydavnycho-Poligrafichnyi Tsentr ``Kyivskyi Universytet'', 231 p. (In Ukrainian)
BULDYGIN, V. V., KOZACHENKO, YU. V. (2000) Metric Characterization of Random Variables and Random Processes. American Mathematical Society, Providence, RI, 257 p.
GIULIANO ANTONINI, R., KOZACHENKO, YU. V., NIKITINA, T. (2003) Space of $varphi$-sub-Gaussian random variables. Rend. Accad. Naz. Sci. XL Mem. Mat. Appl. (5) 27, p.92-124.
KOZACHENKO, YU., YAMNENKO, R., VASYLYK, O. (2005) Upper estimate of overrunning by $Sub_varphi(Omega)$ random process the level specified by continuous function. Random Oper. Stoch. Equ. 13, no. 2, p.111-128.
YAMNENKO, R., VASYLYK O. (2007) Random process from the class $V(varphi,psi)$: Exceeding a curve. Theory of Stochastic Processes. Vol.13 (29), no.4, p. 219-232.
VASYLYK O., YAMNENKO, R. (2007) Some properties of random Poisson sums with $varphi$-sub-Gaussian terms. Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat. Vol.1., p. 133-148.
SAIENKO M.I., YAMNENKO R.E. (2013) Sub-Gaussian risk processes with dependent moments of claims incoming and contracts signing. Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty. Vol.24, iss.2, p. 176-184.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2022 Автор(-и)
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, роботи яких публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:
- Автори зберігають авторські права та надають журналу право на першу публікацію роботи, яка одночасно ліцензується згідно із Creative Commons Attribution License, тобто надається дозвіл іншим ділитися роботою з визнанням авторства роботи та першої публікації в цьому журналі.
- Автори можуть укладати окремі додаткові угоди щодо невиключного розповсюдження опублікованої журналом версії роботи (наприклад, розмістити її у репозитарії наукової установи чи опублікувати у книзі) з підтвердженням її початкової публікації у цьому журналі.
- Дозволяється та заохочується розміщення своїх робіт в мережі Інтернет авторами (наприклад, у репозитаріях наукових установ або на особистих веб-сторінках) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранніх цитувань опублікованої роботи та їх більшої кількості (див. The Effect of Open Access).
