Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників
DOI:
https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/1.6Ключові слова:
страхова компанія, профіт-тест, модель Свенссона, дисконтування, облікова ставкаАнотація
В роботі досліджується динаміки страхової компанії зі страхування життя в залежності від зміни макропоказників. Для дослідження чутливості проводиться тестування прибутковості для середньостатистичного договору накопичувального страхування життя. Проведення тестування прибутковості базується на оцінці очікуваної сучасної вартості майбутніх грошових потоків. Досліджуються різні підходи до вибору ставок дисконтування. Обґрунтовується вибір стратегії використання ставок кривої безкупонної доходності, побудованої за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП). Показано залежність кривої безкупонної доходності від зміни облікової ставки. Розглянуто динаміку моделі при різних рівнях відсоткової ставки: гарантований інвестиційний дохід, середня прибутковість інвестиційної діяльності, облікова ставка. Розглянуто сценарій прогнозованого зменшення облікової ставки на етапі післявоєнної відбудови України. Проведено тестування прибутковості страхової компанії на основі макропараметрів вказаного сценарію. Показано доцільність використання обраного підходу для дослідження динаміки страхової компанії зі страхування життя в умовах поточної високої волатильності економіки України.
Посилання
https://zakononline.com.ua/documents/show/366367___693185
Zubchenko V.P., Aleksandrova P.V. Study of the dynamics of the interest rate swap instrument using machine learning methods / Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, No. 3, 2022, Series Physics & Mathematics / 2022 - pp. 37-41.
Zubchenko V.P. "Mathematical foundations of life insurance". Kyiv, VOC "Kyiv University", 223 p. - 2016.
Law of Ukraine "About Insurance"
Bazilevich V.D., Bazilevich K.S. Insurance cases. - K.: "Znanja", 2005. - 351 p.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 V. P. Zubchenko, P. V. Aleksandrova
Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, роботи яких публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:
- Автори зберігають авторські права та надають журналу право на першу публікацію роботи, яка одночасно ліцензується згідно із Creative Commons Attribution License, тобто надається дозвіл іншим ділитися роботою з визнанням авторства роботи та першої публікації в цьому журналі.
- Автори можуть укладати окремі додаткові угоди щодо невиключного розповсюдження опублікованої журналом версії роботи (наприклад, розмістити її у репозитарії наукової установи чи опублікувати у книзі) з підтвердженням її початкової публікації у цьому журналі.
- Дозволяється та заохочується розміщення своїх робіт в мережі Інтернет авторами (наприклад, у репозитаріях наукових установ або на особистих веб-сторінках) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранніх цитувань опублікованої роботи та їх більшої кількості (див. The Effect of Open Access).
