Строго конзистентне оцiнювання всiх параметрiв моделi Васiчека за дискретними спостереженнями

Автор(и)

  • О. Д. Приходько Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • К. В. Ральченко Sydney Mathematical Research Institute, The University of Sydney, Sydney NSW 2006, Australia https://orcid.org/0000-0001-7208-3130

DOI:

https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/4.3

Ключові слова:

стохастичне диференцiальне рiвняння, модель вiдсоткової ставки, низькочастотнi данi, ерогодична теорема

Анотація

Побудовано оцiнки для всiх трьох невiдомих параметрiв у моделi Васiчека на основi дискретних спостережень та доведено їхню строгу конзистентнiсть. Теоретичнi результати проiлюстровано за допомогою моделювання.

Посилання

VASICEK, O. (1977) An equilibrium characterization of the term structure, Journal of Financial Economics, 5(2), pp. 177–188.

KUTOYANTS, Y. A. (2004) Statistical inference for ergodic diffusion processes. London: Springer-Verlag.

MISHURA, Y. and SHEVCHENKO, G. (2017) Theory and statistical applications of stochastic processes. London: ISTE.

CHERIDITO, P., KAWAGUCHI, H. and MAEJIMA, M. (2003) Fractional Ornstein–Uhlenbeck processes, Electronic Journal of Probability, 8, pp. 1–14.

Завантаження

Опубліковано

03.04.2023

Номер

№ 4 (2022)

Розділ

Алгебра, геометрія та теорія ймовірностей

Ліцензія

Авторське право (c) 2022 Автор(-и)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори, роботи яких публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

  1. Автори зберігають авторські права та надають журналу право на першу публікацію роботи, яка одночасно ліцензується згідно із Creative Commons Attribution License, тобто надається дозвіл іншим ділитися роботою з визнанням авторства роботи та першої публікації в цьому журналі.
  2. Автори можуть укладати окремі додаткові угоди щодо невиключного розповсюдження опублікованої журналом версії роботи (наприклад, розмістити її у репозитарії наукової установи чи опублікувати у книзі) з підтвердженням її початкової публікації у цьому журналі.
  3. Дозволяється та заохочується розміщення своїх робіт в мережі Інтернет авторами (наприклад, у репозитаріях наукових установ або на особистих веб-сторінках) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранніх цитувань опублікованої роботи та їх більшої кількості (див. The Effect of Open Access).

Як цитувати

Приходько, О. Д., & Ральченко, К. В. (2023). Строго конзистентне оцiнювання всiх параметрiв моделi Васiчека за дискретними спостереженнями. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки, 4, 26-30. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/4.3